MT 4 - experts

« Irracjonalność back test`ów

Robo4ex

29

Robo4ex • 11 stycznia 2016, 15:04 !

Ostatnio spędziłem dużo czasu na testach jakiegoś tam systemu. Zastanowiła mnie jedna rzecz. Mianowicie dużo osób chciałoby zobaczyć wyniki back testów w ujęciu długoterminowym (czyli jak się dany system zachowywał w przeszłości np. 10 lat-dość częsta praktyka w funduszach inwestycyjnych oraz działach typu asset management).

Robo4ex

29

Robo4ex • 11 stycznia 2016, 15:06 !

Powiedzmy że zaprojektowany system w długim terminie osiągnął wyniki jak na wykresie w załączniku oraz że jest początek 1995 roku.

Wyniki są bardzo obiecujące, klaszczemy w ręce patrząc na nie. W końcu idziemy na drinka no bo taka okazja nie zdarza się często. Podejmujemy decyzję - wdrażamy ten algorytm. Co było potem, można się domyśleć..

Więcej w artykule:

http://robo4ex.analiza-gieldowa.pl/artykuly_analizy/984/irracjonalnosc_back_test%60ow.html

Forum dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Zarejestruj się!